基于高频信息下高维波动率矩阵估计及应用
71901118
2019
G0105.管理统计理论与方法
穆燕
青年科学基金项目
讲师
南京财经大学
18万元
微观结构噪声;跳跃;波动率矩阵;资产选择与优化配置;高频数据（high frequency data）
2020-01-01到2022-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 带跳高频数据下高维积分波动率矩阵估计 | 期刊论文 | 穆燕;周勇 |
| 2 | Leverage effect in high-frequency data with market microstructure | 期刊论文 | Huiling Yuan;Yan Mu;Yong Zhou |
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