基于线性及非线性模型的高维金融时间序列建模：理论及应用
71771224
2017
G0105.管理统计理论与方法
王辉
面上项目
教授
中央财经大学
49万元
向量自回归（VAR）;time;series;空间动态面板模型;门限非线性;多维时间序列模型（multivariate;model）;非线性时间序列模型（nonlinear
2018-01-01到2021-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | A Naive Least Squares Method for Spatial Autoregression with Covariates | 期刊论文 | Rui Pan;Tao Zou;Yingying Ma;Hansheng Wang |
| 2 | 金融工程前沿文献导读 | 专著 | 王辉 |
| 3 | A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation | 期刊论文 | Wang Hui;Pan Jiazhu |
| 4 | Grouped Network Vector Autoregression | 期刊论文 | Xuening Zhu;Rui Pan |
| 5 | 银行间市场网络稳定性与系统性金融风险最优应对策略: 政府控股视角 | 期刊论文 | 王辉;朱家雲;陈旭 |
| 6 | Community Detection for Statistical Citation Network by D-SCORE | 期刊论文 | Tianchen Gao;Rui Pan;Siyu Wang;Yuehan Yang;Yan Zhang |
| 7 | Usage based insurance model with point of interest data | 期刊论文 | Yuxuan Zhang;Jinchang Fan;Rui Pan;Liang Huang |
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