【71171003】Knight不确定环境下最优消费和投资问题研究国家自然基金项目

Knight不确定环境下最优消费和投资问题研究

项目批准号： 71171003

批准年份： 2011

学科分类： G0114.金融工程

项目负责人：费为银

资助类别：面上项目

负责人职称：教授

依托单位：安徽工程大学

资助金额： 45万元

关键词：机制转换;Knight不确定;通胀;随机最优化;最优消费和投资

起止时间： 2012-01-01到2015-12-31

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序号	标题	类型	作者
1	奈特不确定和部分信息下的最优交易策略	期刊论文	费为银\|李钰\|石学芹\|李娟\|
2	Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究	期刊论文	刘宏建\|费为银\|朱永王\|郑安曼\|
3	Properties of Solutions to Stochastic Set Differential Equations under Non-Lipschitzian Coefficients	期刊论文	W.Y Fei\|Y.H Li\|C. Fei\|
4	分数布朗环境下的实物期权与项目资本预算	期刊论文	费为银\|李亚\|
5	通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究	期刊论文	吕会影\|费为银\|余敏秀\|
6	Optimal consumption and portfolio under inflation and Markovian switching	期刊论文	W.Y. Fei\|
7	Exponential stabilityof impulsive stochastic delay differential systems	期刊论文	X. Wu\|L. Yan\|W. Zhang\|L. Chen\|
8	在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析	期刊论文	牛艳\|费为银\|李淑娟\|陈超\|
9	Optimal control of Markovian switching systems with applications to portfolio decisions under inflation	期刊论文	C.Fei\|W.Y Fei\|
10	在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略	期刊论文	李钰\|费为银\|石学芹\|李娟\|
11	Neutral uncertain delay differential equations	期刊论文	H.J. Liu\|W.Y. Fei\|
12	破产前需连续偿债的无限时段上的效用最大化问题	期刊论文	鲍品娟\|费为银\|胡慧敏\|
13	带最低保障和红利的养老基金随机控制问题研究	期刊论文	石学芹，费为银，李娟，李钰\|
14	奈特不确定下资产收益率发生紊乱的最优投资模型研究	期刊论文	李娟\|费为银\|石学芹\|李钰·\|
15	在红利支付情形下考虑负效用的消费投资问题研究	期刊论文	陈超\|费为银\|鲍品娟\|胡慧敏\|
16	Empirical likelihood for a heteroscedastic partial linear errors-in-variables model	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Liang Han-Ying\|Wang Jiang-Feng\|
17	Optimal consumption-leisure, portfolio and retirement selection based on alpha-maxmin expected CES utility with ambiguity	期刊论文	Fei Wei-yin\|
18	奈特不确定下带高水印的对冲基金最优投资组合	期刊论文	费为银\|朱涛涛\|费晨\|
19	Optimal consumption and portfolio under inflation and Markovian switching	期刊论文	W.Y Fei\|
20	Knight不确定下基差风险模型的最优对冲策略	期刊论文	李娟\|费为银\|
21	Exponential stabilityof stochastic differential delay systems with delayed impulse effects	期刊论文	X.Wu\|L.Yan\|W. Zhang\|Y. Tang\|
22	Empirical likelihood forheteroscedastic partially linear errors-in-variables model with -mixing errors.	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Liang Han-Ying.\|Wang Jiang-Feng\|
23	在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略	期刊论文	李钰\|费为银\|石学芹\|李娟\|
24	模型不确定下带红利支付的最优消费和投资组合	期刊论文	杨武\|费为银\|潘磊\|
25	Existence and uniqueness for solutions to fuzzy stochastic differential equations driven by local martingales under the non-Lipschitzian condition	期刊论文	W.Y. Fei\|
26	On solutions ofneutral stochastic delay Volterra equations with singular kernels	期刊论文	X.Wu\|L.Yan\|
27	奈特不确定下资产收益率发生紊乱的最优投资策略	期刊论文	李娟\|费为银\|石学芹\|李钰\|
28	On solutions to stochastic set differential equations of It^o type under the non-Lipschitzian condition	期刊论文	W.Y. Fei\|D.F. Xia\|
29	Asymptoticdegree distribution of a kind of asymmetric evolving network	期刊论文	Zhimin Li\|Zhaolin He\|Chunhua Hu\|
30	模型不确定环境下最优动态投资组合问题的研究	期刊论文	余敏秀\|费为银\|吕会影\|
31	跳扩散环境下考虑汇率变动服从均值回复的外商直接投资决策问题研究	期刊论文	费为银\|何丹丹\|张伟\|
32	Empirical likelihood forlongitudinal partially linear model with -mixing errors	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Liang Han-Ying\|
33	Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究	期刊论文	梁勇\|费为银\|唐仕冰\|李帅\|
34	DYNAMIC PORTFOLIO CHOICE UNDER THE TIME-VARYING, JUMPS, AND KNIGHT UNCERTAINTY OF ASSET RETURN PROCESS	期刊论文	Chaolin HE\|Weidong MENG\|
35	On solutions to fuzzy stochastic differential equations with local martingales	期刊论文	W.Y. Fei\|H.J. Liu\|W. Zhang\|
36	通胀环境下股价波动率具有奈特不确定的最优消费与投资问题	期刊论文	祖纷\|费为银\|刘鹏\|
37	模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究	期刊论文	费为银\|费晨\|夏登峰\|杨武\|
38	考虑红利支付与提前退休的最优投资组合	期刊论文	苏凯\|费为银\|朱永王\|
39	股票带有机制转换与红利支付的定性期权估值问题研究	期刊论文	唐仕冰\|费为银\|李帅\|
40	带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题研究	期刊论文	朱永王\|费为银\|苏凯\|
41	Knight 不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究	期刊论文	费为银\|李淑娟\|
42	奈特不确定下考虑通胀和机制转换的最优消费投资研究	期刊论文	潘磊\|费为银\|杨武\|
43	奈特不确定下考虑汇率变动的跨国直接投资和税收政策问题研究	期刊论文	费为银\|高贵云\|夏登峰\|
44	部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略	期刊论文	李娟\|费为银\|石学芹\|李钰\|
45	Optimal consumption-leisure, portfolio and retirement selection based on a-maxmin expected CES utility with ambiguity	期刊论文	W. Y. Fei\|
46	DistributedConsensus of Stochastic Delayed Multi-Agent Systems under AsynchronousSwitching	期刊论文	X.Wu,\|Y. Tang,\|J. Cao\|
47	均值-方差模型具有一般不确定性下的最优资产组合选择	期刊论文	何朝林\|
48	统计学专业应用型人才培养模式的探索与实践	期刊论文	刘宏建\|费为银\|王传玉\|
49	Study on the model of an insurer's solvency ratio in Markov-modulated Brownian markets	期刊论文	Xia, Dengfeng\|Fei, Weiyin\|Liang, Yong\|
50	观测数据野值剔除的TBS-LS逼近方法	期刊论文	周金明\|费为银\|高婷婷\|
51	An application of the forward integral to an insider's optimal portfolio with the dividend	期刊论文	Y. Liang\|W.Y. Fei\|H.J. Liu\|D.F. Xia\|
52	Non-contact of solutions to stochastic differential equations driven by semimartingale with non-Lipschitz coeffcients	期刊论文	W.Y. Fei\|
53	奈特不确定下带有红利支付的养老金最优投资策略研究	期刊论文	费为银\|姚远浩\|夏登峰\|
54	Portfolio Choice under the Mean-Variance Model with Parameter Uncertainty	期刊论文	HE Chao- lin\|XU Qian\|
55	模型不确定环境下带红利支付的最优消费和投资组合	期刊论文	杨武\|费为银\|潘磊\|
56	奈特不确定下考虑通胀和机制转换的最优消费投资研究	期刊论文	潘磊\|费为银\|杨武\|
57	极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合选择问题	期刊论文	费为银\|刘鹏\|夏登峰\|
58	金融资产风险度量及其在风险投资中的应用—基于稳定分布的新视角	期刊论文	耿志祥\|费为银\|
59	通胀风险下的跨期资产配置问题研究进展	期刊论文	费为银\|芮亚运\|夏登峰\|
60	Asymptoticdegree distribution of a kind of evolving random tree	期刊论文	Zhimin Li\|Chunhua Hu\|
61	Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究	期刊论文	梁勇\|费为银\|唐仕冰\|李帅\|
62	Empirical likelihood forsemiparametric varying-coefficient heteroscedastic partially linearerrors-in-variables models.	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Huang Zhen-Sheng\|
63	Optimal control of uncertain stochastic systems with Markovian switching and its applications to portfolio decisions	期刊论文	W.Y.Fei\|
64	消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究	期刊论文	李淑娟\|费为银\|牛艳\|陈超\|
65	通胀下带激励的对冲基金最优投资	期刊论文	费为银\|李允贺\|夏登峰\|
66	Nodesdeleting in the uniform recursive trees.	期刊论文	Li zhimin\|Mao mingzhi\|
67	Optimal consumption and portfolio under inflation and Markovian switching	期刊论文	Fei, Weiyin\|
68	跳扩散环境下考虑红利支付的动态资产配置问题研究	期刊论文	蔡振球\|费为银\|潘磊\|
69	Asymptotic normality of asimple linear EV regression model with martingale difference errors.	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Chen Tian-Heng\|
70	Estimatingthe shareholder's terminal payoff based on insure's solvency ratio in mixedfractional Brownian market	期刊论文	D.F. Xia,\|W.Y. Fei\|H.J. Liu\|
71	The LaSalle-type theorem for uncertain delaydifferential equations.	期刊论文	H. J. Liu\|W. Y. Fei\|
72	Almost sure stability for uncertain differential equation	期刊论文	H.J. Liu\|H. Ke\|W.Y. Fei\|
73	Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究	期刊论文	费为银\|陈超\|梁勇\|
74	Statistical inference forpartially time-varying coefficient errors-in-variables models.	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Liang Han-Ying\|Wang Jiang-Feng\|
75	On existence and uniqueness of solutions to uncertain backward stochastic differential equations	期刊论文	W.Y. Fei\|
76	在红利支付情形下考虑负效用的消费投资问题	期刊论文	梁勇\|费为银\|陈超\|
77	Empirical likelihood forsemiparametric varying-coefficient heteroscedastic partially linear models.	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Xu Hong-Xia\|
78	通胀条件下对冲基金最优投资策略	期刊论文	方和远\|费为银\|芮亚运\|
79	Solutions to BSDEs driven by both standard and fractional Brownian motions	期刊论文	W.Y. Fei\|S.G. Zhang\|
80	非利普希茨条件下连续局部鞅驱动的集值随机微分方程	期刊论文	费为银\|梁勇\|
81	奈特不确定下考虑红利和机制转换的最优消费投资研究	期刊论文	潘磊\|费为银\|
82	跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响	期刊论文	梁勇\|费为银\|方和远\|刘鹏\|
83	跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究	期刊论文	夏登峰\|费为银\|刘宏建\|
84	模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究	期刊论文	费为银\|夏登峰\|刘鹏\|
85	Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用	期刊论文	胡慧敏\|费为银\|鲍品娟\|
86	Empirical likelihoodinference for partially time-varying coefficient errors-in-variables models	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Xu Hong-Xia\|Liang Han-Ying\|
87	跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置	期刊论文	费为银\|蔡振球\|夏登峰\|
88	Empirical likelihood forsemivarying coefficient model with measurement error in the nonparametric part.	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Xu Hong Xia,\|Huang Zhen-Sheng\|
89	Solutions to BSDEs Driven by Both Standard and Fractional Brownian Motions	期刊论文	W.Y Fei\|D.F Xia\|S.G Zhang\|
90	基于基差风险模型带红利支付的最优交易策略	期刊论文	李娟\|费为银\|陈喜梅\|
91	汇率波动下门限自回归模型的适应性研究	期刊论文	张亮\|孙宏义\|费为银\|
92	奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略	期刊论文	石学芹\|费为银\|胡慧敏\|鲍品娟\|
93	On small time large deviation principle for diffusion processes on Hilbert spaces under non-Lipschitzian Condition	期刊论文	W.Y. Fei\|
94	跳扩散环境下考虑红利支付的动态资产配置问题研究	期刊论文	蔡振球\|费为银\|潘磊\|
95	Stability ofstochastic nonlinear switched systems with average dwell time	期刊论文	X.Wu\|L.Yan\|W. Zhang\|Y. Tang\|
96	Existence and uniqueness of solutions to uncertain functional differential equations	期刊论文	H.J. Liu\|W.Y. Fei\|
97	Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究	期刊论文	费为银\|陈超\|梁勇\|
98	股票带有机制转换与红利支付的定性期权估值问题研究	期刊论文	费为银\|唐仕冰\|李帅\|
99	奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究	期刊论文	吴停停\|费为银\|梁勇\|
100	pth moment stability of impulsive stochastic delay differential systems with Markovian switching,	期刊论文	X.Wu\|W. Zhang\|Y. Tang\|
101	在借贷约束条件下考虑红利和退休的最优消费与投资	期刊论文	费为银\|何丹丹\|朱永王\|苏凯\|
102	非利普希茨条件下连续局部鞅驱动的集值随机微分方程	期刊论文	费为银\|梁勇\|
103	Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究	期刊论文	余敏秀\|费为银\|夏登峰\|
104	通胀和奈特不确定下的养老金最优投资研究	期刊论文	梁勇\|费为银\|姚远浩\|芮亚运\|
105	Non-explosion of solutions to fuzzy stochastic di erential equations with non-Lipschitz coecients	会议论文
106	Empirical likelihood forpartially time-varying coefficient models with dependent observations.	期刊论文	Fan Guo-Liang\|Liang Han-Ying\|Huang Zhen-Sheng\|
107	奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略研究	期刊论文	石学芹\|费为银\|李娟\|李钰\|
108	通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策	期刊论文	费为银\|吕会影\|余敏秀\|
109	股价波动率具有模型不确定的最优消费与投资问题	期刊论文	刘宏建\|费为银\|祖纷\|汪如瑾\|
110	中小板与创业板首次公开募股首日溢价的比较分析	期刊论文	李亚\|费为银\|
111	奈特不确定下带通胀的跨国直接投资问题	期刊论文	费为银\|高贵云\|梁勇\|
112	StabilityAnalysis of Switched Stochastic Neural Networks with Time-Varying Delays	期刊论文	X.Wu\|Y. Tang\|J. Cao\|

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