一类不完备市场中的最优退休投资消费模型
11801091
2018
A0603.经济数学与金融数学
严慧文
青年科学基金项目
讲师
广东财经大学
25万元
随机控制;HJB方程;动态规划
2019-01-01到2021-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | An integral equation representation for optimal retirement strategies in portfolio selection problem | 期刊论文 | Jeon Junkee;Koo Hyeng Keun;Shin Yong Hyun;杨舟 |
| 2 | Optimal retirement in a general market environment | 期刊论文 | Yang Zhou;Koo Hyeng Keun;Shin Yong Hyun |
| 3 | A game theoretical approach to homothetic robust forward investment performance in stochastic factor models | 期刊论文 | Juan Li;Wenqiang Li;Gechun Liang |
| 4 | The stochastic control model for use conversion of land | 期刊论文 | Yang Zhou;Lv Manni;Yang Haisheng |
| 5 | Analysis of the optimal exercise boundary of American put options with delivery lags | 期刊论文 | 梁歌春;杨舟 |
| 6 | Constrained portfolio-consumption strategies with uncertain parameters and borrowing costs | 期刊论文 | Yang Zhou;Liang Gechun;Zhou Chao |
| 7 | 模糊市场中含有投资约束的最优投资消费问题 | 期刊论文 | 杨舟;吕漫妮;魏智健 |
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