分数阶期权定价模型的离散线性方程组的多重网格方法与理论
12001048
2020
A0502.数值代数
路康亚
青年科学基金项目
副教授
北京信息科技大学
24万元
分数阶期权定价模型;矩阵分裂;多重网格方法;迭代方法;Krylov子空间算法
2021-01-01到2023-12-31
- 中英文摘要
- 结题摘要
- 结题报告
- 项目成果
- 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Matrix splitting preconditioning based on sine transform for solving two-dimensional space-fractional diffusion equations | 期刊论文 | Kang-Ya Lu;Cun-Qiang Miao |
| 2 | Optimal rotated block-diagonal preconditioning for discretized optimal control problems constrained with fractional time-dependent diffusive equations | 期刊论文 | Zhong-Zhi Bai;Kang-Ya Lu |
| 3 | An economic implementation of the optimal rotated block‑diagonal preconditioning method | 期刊论文 | Zhong-Zhi Bai;Kang-Ya Lu |
| 4 | Computing interior eigenpairs in augmented Krylov subspace produced by Jacobi–Davidson correction equation | 期刊论文 | Kang-Ya Lu;Cun-Qiang Miao |
| 5 | Semi‑regularized Hermitian and Skew‑Hermitian splitting preconditioning for saddle‑point linear systems | 期刊论文 | Kang-Ya Lu;Shu-Jiao Li |
查看更多信息请先登录或注册
