数据驱动下基于深度学习的期权定价研究
71901124
2019
G0114.金融工程
李哲
青年科学基金项目
副教授
南京师范大学
19万元
数据驱动;深度学习;期权定价;非参数化模型
2020-01-01到2022-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Valuation of bid and ask prices for European options under mixed fractional Brownian motion | 期刊论文 | Zhe Li;Xiao-Tian Wang |
| 2 | Pricing European option under fuzzy mixed fractional Brownian motion model with jumps | 期刊论文 | Wei-Guo Zhang;Zhe Li;Yong-Jun Liu;Yue Zhang |
| 3 | Quasi-closed-form solution and numerical method for currency option with uncertain volatility model | 期刊论文 | Zhe Li;Yong-Jun Liu;Wei-Guo Zhang |
| 4 | Uncertainty index and stock volatility prediction: evidence from international markets | 期刊论文 | Xue Gong;Weiguo Zhang;Weijun Xu;Zhe Li |
| 5 | 基于深度学习的上证50ETF期权定价研究 | 期刊论文 | 李哲;王超;张卫国;易志高 |
| 6 | Equity option pricing with systematic and idiosyncratic volatility and jump risks | 期刊论文 | Zhe Li |
| 7 | The information content of Chinese volatility index for volatility forecasting | 期刊论文 | Zhe Li;Wei-Guo Zhang;Yue Zhang |
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