调和稳定-GARCH模型下期权定价和风险管理研究
71401157
2014
G0114.金融工程
张利花
青年科学基金项目
讲师
浙江工业大学
22万元
马尔科夫链;调和稳定过程;期权定价;风险管理;路径依赖型期权
2015-01-01到2017-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 危旧房改造增值评估——实物期权方法 | 期刊论文 | 虞晓芬;张利花;范建双 |
| 2 | A Markov Chain approximation for american option pricing in tempered stable-GARCH model | 期刊论文 | Xiang Shi;Li Hua Zhang;Young S. A. Kim |
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