基于极值信息的收益率时序建模及其应用研究
71401033
2014
G0105.管理统计理论与方法
谢海滨
青年科学基金项目
副教授
对外经济贸易大学
22万元
时序建模;收益率;极值;资产定价;风险管理
2015-01-01到2017-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基于信息分解视角的香港股市运行效率研究 | 期刊论文 | 谢海滨;顾霞;魏云捷 |
| 2 | 极端风险下中国股市的反应特征研究 | 期刊论文 | 谢海滨;田军;汪寿阳 |
| 3 | 中国股市对利好和利空信息反应的差异研究 | 期刊论文 | 谢海滨;范奎奎;周末 |
| 4 | Risk-return trade-off, information diffusion, and U.S. stock market predictability | 期刊论文 | Haibin Xie;Shouyang Wang |
| 5 | A conditional autoregressive range model with gamma distribution for financial volatility modelling | 期刊论文 | Haibin Xie;Xinyu Wu |
| 6 | Is Halloween Effect A New Puzzle? Evidence from Price Gap | 期刊论文 | Haibin Xie;Qilin Qin;Shouyang Wang |
| 7 | The Role of Japanese Candlestick in DVAR Model | 期刊论文 | XIE Haibin;FAN Kuikui;WANG Shouyang |
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