基于相依结构与重尾收益率的破产概率研究
71171177
2011
G0113.风险管理
江涛
面上项目
教授
浙江工商大学
42万元
破产概率;重尾收益率;保险风险管理;相依风险
2012-01-01到2015-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Large deviations for the stochastic present value of aggregate claims in the renewal risk model | 期刊论文 | 江涛|崔盛|明瑞星| |
| 2 | 条件相依随机变量的Max-sum等价 | 期刊论文 | 江涛|高庆武|王岳宝| |
| 3 | Max-sum equivalence of conditionally dependent random variables | 期刊论文 | Jiang, T.|Gao, Q.|Wang, Y.| |
| 4 | Uniform asymptotic estimate for finite-time ruin probabilities of a time-dependent bidimensional renewal model | 期刊论文 | 江涛|王岳宝|陈扬|徐晖| |
| 5 | 具有重尾折现因子的有限时间破产概率的模拟研究 | 会议论文 | 江涛| |
| 6 | 带投资的时依更新风险模型中破产概率的一致渐近估计 | 期刊论文 | 崔盛|江涛|明瑞星| |
| 7 | Farlie-Gumbel-Morgenstern 联合分布的Max-Sum 局部等价式 | 期刊论文 | 江涛|徐晖| |
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