【70673021】我国商业银行违约模型与经济资本配置研究国家自然基金项目

我国商业银行违约模型与经济资本配置研究

项目批准号： 70673021

批准年份： 2006

学科分类： G0307.金融经济

项目负责人：彭建刚

资助类别：面上项目

负责人职称：教授

依托单位：湖南大学

资助金额： 16万元

关键词：商业银行;经济资本;信用风险;RAROC;违约模型

起止时间： 2007-01-01到2009-12-31

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项目成果
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序号	标题	类型	作者
1	基于“三性”平衡的商业银行贷款定价	期刊论文	谭德俊\|彭建刚\|
2	基于违约损失率变化的CreditRisk+模型的一种修正	期刊论文	彭建刚\|吕志华\|
3	The Study on the Loan Risk Pricing of the Bank in Internal Rating-Based Approach	会议论文	梁凌\|王修华\|
4	经济周期、经济转型与企业信用风险评估——基于系统性风险的Logistic模型改进	期刊论文	彭建刚\|李关政\|
5	基于价值创造的商业银行经济资本管理研究	奖励	周行健\|彭建刚\|
6	违约率可变条件下的CreditRisk+模型研究	奖励	张丽寒\|彭建刚\|
7	基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究	期刊论文	张丽寒\|彭建刚\|黄向阳\|梁国栋\|
8	内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算	期刊论文	彭建刚\|王修华\|梁凌\|
9	对巴塞尔新资本协议亲周期效应缓释机制的改进	期刊论文	彭建刚\|钟海\|李关政\|
10	基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明	期刊论文	张丽寒\|吕志华\|彭建刚\|屠海波\|
11	Several Thoughts on the Application of the CreditRisk+ Model to measure Unexpected Loss of Chinese Commercial Banks	会议论文	梁国栋\|张丽寒\|吕志华\|华成普\|彭建刚\|何婧\|
12	国外两种商业银行经济资本计量方法的比较分析	期刊论文	彭建刚\|张丽寒\|吴思\|
13	基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型	期刊论文	彭建刚\|吕志华\|
14	我国商业银行违约模型与经济资本配置研究	奖励	张丽寒\|王修华\|吕志华\|周鸿卫\|梁凌\|彭建刚\|谭德俊\|
15	基于生存分析方法的零售贷款违约模型研究	奖励	李樟飞\|彭建刚\|
16	商业银行信用风险量化新方法:死亡率模型	期刊论文	彭建刚\|周四军\|
17	经济资本研究新进展	期刊论文	周行健\|彭建刚\|
18	测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨	期刊论文	彭建刚\|李樟飞\|易宇\|
19	基于贝叶斯方法的信用风险损失分布研究	期刊论文	谭德俊\|吕宝华\|
20	商业银行零售资产业务的聚合信用风险模型	期刊论文	梁凌\|
21	中国商业银行净利差率影响因素研究——基于1999—2006的经验证据	期刊论文	韩忠伟\|周鸿卫\|张蓉\|
22	RAROC贷款风险定价模型及其授信边界	期刊论文	吴丹\|梁凌\|
23	基于经济资本管理的贷款系统性风险防范研究	期刊论文	李关政\|彭建刚\|
24	CreditRisk+模型采用Poisson分布所产生的经济资本计量误差分析	期刊论文	彭建刚\|吕志华\|
25	零售贷款非线性时变比例违约模型	期刊论文	李樟飞\|彭建刚\|吕志华\|周鸿卫\|
26	基于价值创造的商业银行经济资本管理研究	奖励	周行健\|彭建刚\|
27	基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法	期刊论文	彭建刚\|吴云\|马亚芳\|
28	有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用	期刊论文	周颖辉\|彭建刚\|何婧\|屠海波\|
29	基于生存分析方法的零售贷款违约模型研究	奖励	李樟飞\|彭建刚\|
30	聚合信用风险模型在我国商业银行应用的方法论探讨	期刊论文	张丽寒\|刘波\|彭建刚\|屠海波\|

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