市场价格发现模型与实证技术研究——如何利用科学方法揭示“黑箱中的黑箱”
71671008
2016
G0114.金融工程
吴蕾
面上项目
副教授
北京航空航天大学
49万元
价格发现模型;状态空间法;价格发现实证技术;数据挖掘;微观市场结构
2017-01-01到2020-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行间债券市场做市商价格发现能力研究 | 期刊论文 | 吴蕾;苏畅 |
| 2 | 中国银行间外汇市场远期汇率信息含量与定价偏差研究 | 期刊论文 | 吴蕾;文占雅 |
| 3 | 卖空机制效率评价: 基于金融系统工程视角的状态空间方法 | 期刊论文 | 吴蕾;部慧 |
| 4 | Price discovery in China's inter-bank bond market | 期刊论文 | Wu Lei;Liu Chunlin;Meng Qingbin;Zeng Hongchao |
| 5 | 发达市场对新兴市场危机净传染的特征研究 | 期刊论文 | 吴蕾;王浩宇 |
| 6 | Information flow and price discovery dynamics | 期刊论文 | Lei Wu;Kuan Xu;Qingbin Meng |
| 7 | The hedging effectiveness of global sectors in emerging and developed stock markets | 期刊论文 | Jiayu Jin;Liyan Han;Lei Wu;Hongchao Zeng |
| 8 | 我国信用债评级的信息含量研究 | 期刊论文 | 吴蕾;苏畅 |
| 9 | The volatility linkage between energy and agricultural futures markets with external shocks | 期刊论文 | Han Liyan;Jin Jiayu;Wu Lei;Zeng Hongchao |
| 10 | The impact of liquidity constraints on the cash-futures basis dynamics: Evidence from the Chinese market | 期刊论文 | Lei Wu;Hongchao Zeng |
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