离散时间不完全金融市场基于鞅方法的期货价格模型研究
70371006
2003
G0114.金融工程
刘志新
面上项目
教授
北京航空航天大学
15万元
等价鞅测度;离散时间不完全市场;期货价格模型
2004-01-01到2006-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | The Empirical Research of Comm | 期刊论文 | |
| 2 | 离散时间不完全市场下基于风险最 | 期刊论文 | 刘志新，张力健，马健 |
| 3 | Comparative Study on the Model | 会议论文 | Siquan Zheng, Ping Li |
| 4 | Pring Futures Contracts in Inc | 会议论文 | ZhiXin Liu，YangNa Ou，MinZhi |
| 5 | 不完全市场期货定价模型 | 期刊论文 | 刘志新，黄敏之，欧阳娜 |
| 6 | 商品期货便利性收益的期权定价及 | 期刊论文 | 安宁，刘志新 |
| 7 | On default correlation and pri | 期刊论文 | Li Ping, Chen HS, Deng XT, Zha |
| 8 | 沪铜期现货市场波动率的互动关系 | 期刊论文 | 刘志新，贾宁 |
| 9 | 中国商品期货市场实证研究 | 专著 | 刘志新 |
| 10 | 基于鞅方法的期货定价模型研究 | 专著 | 刘志新 |
| 11 | Contingent Claim Pricing, Mart | 会议论文 |
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