金融市场异常波动的共振效应及其智能监控研究
序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
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1 | Analytical Reduction Method for New Type-2 Fuzzy Chance-Constrained Portfolio Selection Model | 期刊论文 | 杨光;蔡玫;秦晋栋;刘新旺;张旭 |
2 | 基于实时混频数据的“区域”—非对称 货币政策规则研究 | 期刊论文 | 张旭;刘晓星 |
3 | How do stock price indices absorb the COVID-19 pandemic shocks? | 期刊论文 | 张旭;丁志静;何启志 |
4 | 涨跌停幅度调整降低了股价波动性吗? ——来自2020年创业板市场涨跌幅调整的准实验 | 期刊论文 | 张旭;李玉玲 |
5 | A股“入摩”降低股价波动了吗? | 期刊论文 | 张旭;王宝珠 |
6 | The Impact of Geopolitical Risk on Systemic Risk Spillover in Commodity Market: An EMD-Based Network Topology Approach | 期刊论文 | 丁志静;张旭 |
7 | Multi-scale systemic risk and spillover networks of commodity markets in the bullish and bearish regimes | 期刊论文 | 张旭;杨娴;何启志 |
8 | Multiscale Tail Risk Connectedness of Global Stock Markets: A LASSO-Based Network Topology Approach | 期刊论文 | 杜钰婷;张旭;丁志静;杨娴 |
9 | “沪港通”影响上证A股股票流动性吗 ——基于分位数DID的准自然实验 | 期刊论文 | 张旭;王宝珠;孙泽月 |
10 | A 股纳入MSCI指数与股价异质性风险 | 期刊论文 | 张旭;王宝珠;刘晓星 |
11 | 资本市场开放与尾部系统风险 ——来自A股“入摩”的准自然实验证据 | 期刊论文 | 张旭;王宝珠 |