高频数据下基于动态Copula和“已实现波动”理论的股市投资组合风险建模及应用
71701104
2017
G0114.金融工程
鲁训法
青年科学基金项目
讲师
南京信息工程大学
17万元
Copula模型;VaR模型;GARCH类模型;已实现波动率;高频收益
2018-01-01到2020-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多分布假设下的AR-EGARCH气温预测模型研究——基于气温衍生品定价视角 | 期刊论文 | 崔海蓉;周颖;鲁训法 |
| 2 | Uniform asymptotics for ruin probabilities in a two-dimensional nonstandard renewal risk model with stochastic returns | 期刊论文 | Dong Yinghua;Wang Dingcheng |
| 3 | 基于GARCH族混合模型的沪深300指数波动预测 | 期刊论文 | 鲁训法;崔海蓉 |
| 4 | The break point-dependent causality between the cryptocurrency and emerging stock markets | 期刊论文 | Xunfa Lu;Kai Liu;Xiang San Liang;Zhengjun Zhang;Hairong Cui |
| 5 | 基于WRDDM模型的我国商业银行公司治理绩效评价 | 期刊论文 | 李晓庆;朱苏祺 |
| 6 | 基于AR-EGARCH-HCM模型的气温衍生品适用性研究——来自于中国7个城市的实证分析 | 期刊论文 | 崔海蓉;周颖;鲁训法;张京波 |
| 7 | Is temperature-index derivative suitable for China? | 期刊论文 | Hairong Cui;YingZhou;Michael D.Dzandu;YinshanTang;Xunfa Lu |
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