带双时间尺度马尔科夫链的随机最优控制问题及其在金融数学中的应用
11801072
2018
A0601.控制中的数学方法
吕思宇
青年科学基金项目
讲师
东南大学
23万元
马尔科夫链;随机最优控制;HJB方程;动态规划原理;金融数学
2019-01-01到2021-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | The Dynkin game with regime switching and applications to pricing game options | 期刊论文 | Siyu Lv;Zhen Wu;Qing Zhang |
| 2 | Two-player zero-sum stochastic differential games with regime switching | 期刊论文 | Siyu Lv |
| 3 | Hybrid optimal impulse control | 期刊论文 | Siyu Lv;Jie Xiong |
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