异质金融市场驱动的高维高频波动率矩阵模型及其应用研究
71201147
2012
G0105.管理统计理论与方法
赵树然
青年科学基金项目
教授
中国海洋大学
19万元
同步化技术;异质市场;波动率矩阵;高维数据;高频数据
2013-01-01到2015-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基于ECM模型的期货动态VaR套期保值 | 期刊论文 | 赵树然|段丹丹| |
| 2 | 基于ECM模型的期货动态VaR套期保值 | 期刊论文 | 赵树然|段丹丹| |
| 3 | 高频波动率矩阵估计的比较分析——基于有噪非同步的金融数据 | 期刊论文 | 赵树然|姜亚萍|任培民| |
| 4 | The useof compound real option design and evaluation to control the risk in patentfinancing project | 会议论文 | |
| 5 | 基于美式期权模拟的复合实物期权仿真定价研究 | 期刊论文 | 任培民|赵树然| |
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