【11871244】随机和不确定波动率下的衍生品定价国家自然基金项目 - 国家自然科学基金查询网

随机和不确定波动率下的衍生品定价

项目批准号： 11871244

批准年份： 2018

学科分类： A0603.经济数学与金融数学

项目负责人：韩月才

资助类别：面上项目

负责人职称：教授

依托单位：吉林大学

资助金额： 50万元

关键词：随机波动率;随机最优控制理论;期权定价;随机分析

起止时间： 2019-01-01到2022-12-31

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项目成果
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序号	标题	类型	作者
1	A Differential Oligopoly Game Under Price Competition	期刊论文	Jun Wang
2	Asian Option Pricing under an Uncertain Volatility Model	期刊论文	Yuecai Han;Chunyang Liu
3	Exit Problems as the Generalized Solutions of Dirichlet Problems	期刊论文	Yuecai Han;Qingshuo Song;Gu Wang
4	弱凸多目标规划问题的最优性条件	期刊论文	王彩玲;高慧岩
5	Precise high moment asymptotics for parabolic Anderson model with log-correlated Gaussian field	期刊论文	Yangyang Lyu
6	Calibrating fractional Vasicek model	期刊论文	Yuecai Han;Nan Li
7	Pricing double volatility barriers option under stochastic volatility	期刊论文	Yuecai Han;Chunyang Liu;Qingshuo Song
8	Stochastic linear quadratic optimal control problem for systems driven by fractional Brownian motions	期刊论文	Yuecai Han;Yifang Sun
9	Option pricing under the fractional stochastic volatility model	期刊论文	Yuecai Han;Zheng Li;Chunyang Liu
10	A new deep neural network algorithm for multiple stopping with applications in options pricing	期刊论文	Yuecai Han;Nan Li
11	Periodic Solutions of Stochastic Functional Differential Equations with Jumps Via Viability	期刊论文	Xinping Zhou;Xiaomeng Jiang;Yong Li;Yuecai Han

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