基于几何收益的动态均值方差模型及其在基金管理中的应用
11871050
2018
A0603.经济数学与金融数学
徐玉红
面上项目
副研究员
苏州大学
50万元
投资组合理论;时间一致性;几何收益;不完备市场;均值-方差准则
2019-01-01到2022-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Robo-advising: a dynamic mean-variance approach | 期刊论文 | Min Dai;Hanqing Jin;Steven Kou;Yuhong Xu |
| 2 | A note on g-concave function | 期刊论文 | Jia Guangyan;Xu Yuhong |
| 3 | A Worst-Case Risk Measure by G-VaR | 期刊论文 | Pei Ziting;Wang Xishun;Xu Yuhong;Yue Xingye |
| 4 | A varying terminal time structure for stochastic optimal control under constrained condition | 期刊论文 | Shuzhen Yang |
| 5 | Optimal growth under model uncertainty | 期刊论文 | Yuhong Xu |
| 6 | Robust optimal proportional reinsurance and investment strategy for an insurer with Ornstein-Uhlenbeck process | 期刊论文 | Jianjing Ma;Guojing Wang;Yongsheng Xing |
| 7 | A Dynamic Mean-Variance Analysis for Log Returns | 期刊论文 | Dai Min;Jin Hanqing;Kou Steven;Xu Yuhong |
| 8 | Non-Markovian fully coupled forward-backward stochastic systems and classical solutions of path-dependent PDES | 期刊论文 | Ji Shaolin;Yang Shuzhen |
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