快速贝叶斯随机波动建模及其在金融市场中的应用研究

71963008
2019
G0301.计量经济与经济统计
蒋远营
地区科学基金项目
教授
桂林理工大学
28万元
随机波动模型;时变参数向量自回归模型;马尔科夫链蒙特卡洛;金融时间序列;高频数据
2020-01-01到2023-12-31
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序号 标题 类型 作者
1 Integration of green energy equity and fossil energy markets in different time scales: evidence from the USA, Europe and China 期刊论文 Yan Chen;Yuanying Jiang
2 Chinaʼs Economic Growth, Energy Efficiency, and Industrial Development: Nonlinear Effects on Carbon Dioxide Emissions 期刊论文 Donghai Zhou;Binxia Chen;Jiahui Li;Yuanying Jiang
3 Financial market connectedness between the U.S. and China: A new perspective based on non-linear causality networks 期刊论文 Bin-xia Chen;Yan-lin Sun
4 基于TVP-VAR-SV模型的经济发展和PM2.5的联动关系研究——以北京市为例 期刊论文 曹翠红;蒋远营
5 Identify the volatility spillover risks between crude oil prices and China's clean energy market 期刊论文 Hao Nong;Yitan Guan;Yuanying Jiang
6 中国经济政策不确定性、汇率和国际资本流动的动态演变关系 期刊论文 蒋远营;陈滨霞;周东海
7 The dynamic causality between Chinese and ASEAN stock markets 期刊论文 Qingqiao Huang;Mulan Li;Bin Wang
8 融资融券交易对股市波动率的影响—来自中国证券市场的经验证据 期刊论文 杨苓;蒋远营
9 Mean Empirical Likelihood Inference for Response Mean with Data Missing at Random 期刊论文 Hanji He;Guangming Deng
10 基于共同趋势提取的多维有序聚类方法 期刊论文 何韩吉;邓光明
11 我国经济增长与运输业的联动关系研究---基于贝叶斯VAR方法 期刊论文 陈滨霞;周东海;蒋远营
12 Dollar's Influence on Crude Oil and Gold Based on MF-DPCCA Method 期刊论文 Zhonghui Ding;Kai Shi;Bin Wang
13 国际主要股票市场的波动风险溢出效应及其动态演绎过程研究 期刊论文 周东海;陈滨霞;蒋远营
14 基于TVP模型的中国交通运输业对碳排放的时变成因研究 期刊论文 陈滨霞;周东海;蒋远营
15 Exploring the Dynamic Impact between the Industries in China: New Perspective Based on Pattern Causality and Time-Varying Effect 期刊论文 Hongming Li;Jiahui Li;Yuanying Jiang
16 基于改进的RiskMetrics模型的股票市场价格风险度量研究 期刊论文 周东海;陈滨霞;蒋远营
17 “两率”市场化改革、国际原油与中国股市关系研究 期刊论文 周东海;陈滨霞;蒋远营
18 Grouped feature screening for ultra-high dimensional data for the classification model 期刊论文 Hanji He;Guangming Deng
19 The dynamic impact mechanism of China’s financial conditions on real economy and international crude oil market 期刊论文 Jiahui Li;Hongming Li;Yuanying Jiang
20 A dual perspective inflation analysis of China with large dimensional data: an application of large VARs model 期刊论文 Hao Nong;Xianghua Wu;Yuanying Jiang
21 不确定性冲击与市场波动的联动关系---基于中国股票市场和房地产市场的视角 期刊论文 杨苓;蒋远营
22 A closed-form pricing formula for European options under a multi-factor nonlinear stochastic volatility model with regime-switching 期刊论文 Songyu Hong;Haomin Zhang;Yuanqiao Lu;Yuanying Jiang
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