基于逐段决定马氏决策过程风险概率准则的最优控制问题研究

11961005
2019
A0601.控制中的数学方法
霍海峰
地区科学基金项目
副教授
广西科技大学
34万元
逐段决定马氏决策过程;最优策略;连续系统;动态规划原理;值函数
2020-01-01到2023-12-31
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序号 标题 类型 作者
1 Constrained optimality problem of Markov decision processes with Borel spaces and varying discount factors 期刊论文 Xiao Wu;Yanqiu Tang
2 Chapter 2 First passage exponential optimality problem for semi-Markov decision processes 专著 Haifeng Huo
3 Polish空间上的折扣马氏过程量子化策略的渐近优化 期刊论文 吴晓;孔荫莹;郭圳滨
4 基于次分数Black-Scholes模型的欧式期权定价 期刊论文 靳晨萱;霍海峰;温鲜;徐东
5 The exponential cost optimality for finite horizon semi-Markov decision processes 期刊论文 Haifeng Huo;Xian Wen
6 First passage risk probability minimization for piecewise deterministic Markov decision processes 期刊论文 Xin Wen;Haifeng Huo;Xianping Guo
7 基于次分数Black-Scholes模型的欧式障碍期权 定价 期刊论文 吴龙舟;温鲜;霍海峰;王子豪
8 Risk probability optimization problem for finite horizon continuous time Markov decision processes with loss rate 期刊论文 Haifeng Huo;Xian Wen
9 可变折扣马氏决策过程首达模型列的收敛问题 期刊论文 吴晓;郭圳滨
10 Two-person zero-sum stochastic games with varying discount factors 期刊论文 Xiao Wu;Qi Wang;Yinying Kong
11 基于次分数布朗运动的欧式回望期权定价 期刊论文 张萌;温鲜;霍海峰
12 基于半马氏的无限阶段指数效用最优模型 期刊论文 温鲜;霍海峰
13 Risk probability minimization problems for continuous-time Markov decision processes on finite horizon 期刊论文 Haifeng Huo;Xianping Guo
14 The optimal probability of the risk for finite horizon partially observable Markov decision processes 期刊论文 Xian Wen;Haifeng Huo;Jinhua Cui
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