【10801124】重尾场合下随机金融风险模型中的破产风险问题国家自然基金项目 - 国家自然科学基金查询网

重尾场合下随机金融风险模型中的破产风险问题

项目批准号： 10801124

批准年份： 2008

学科分类： A0603.经济数学与金融数学

项目负责人：陈昱

资助类别：青年科学基金项目

负责人职称：副教授

依托单位：中国科学技术大学

资助金额： 17万元

关键词：重尾族;大偏差;随机利率;破产概率;相依

起止时间： 2009-01-01到2011-12-31

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序号	标题	类型	作者
1	重尾索赔下变保费率干扰风险模型的大偏差	期刊论文	胡学平\|陈昱\|吴耀华\|
2	Asymptotic Tail Probability of Randomly Weighted Sum of Dependent Heavy-Tailed Random Variables	期刊论文	Yu Chen\|Weiping Zhang\|Jie Liu\|
3	The Superiorities of Bayes Linear Unbiased Estimator in Multivariate Linear Models	期刊论文	Chen Yu\|Wei Laisheng\|Zhang Weiping\|
4	常数投资风险资产策略下保险公司的破产概率	期刊论文	吴进\|陈昱\|
5	On domination problem of non-negative distributions	期刊论文	Hu, Zhishui\|Su, Zishan\|Liu, Jie\|Su, Chun\|
6	Double Sampling Method for Genetic Association Analysis with Differential Genotyping Errors	期刊论文	Chen Yu\|Zhang Weiping\|
7	On the local asymptotics for a heavy-tailed random walk maxima with applications in insurance and queueing theory	期刊论文	吴耀华\|陈昱\|明瑞星\|
8	Approximation of the tail probability of randomly weighted sums of dependent random variables with dominated variation	期刊论文	Su, Chun\|Yi, Lan\|Chen, Yu\|
9	The superiorities of Bayes linear unbiased estimation in partitioned linear model	期刊论文	Chen Y.\|Wei L.\|Zhang W.\|
10	Asymptotic Ruin Probabilities for Proportional Investment Under Interest Force With Dominatedly-varying-tailed Claims	期刊论文	Yin Huang\|Weiping Zhang\|Yu Chen\|

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