金融市场的非线性动力学特征研究:同步、传染与危机预警
序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
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1 | 基于异质交易者定价模型的资产价格泡沫内生机理研究 | 期刊论文 | 张一;吴宝秀 |
2 | 宏观经济信息发布对国际金融危机传染效应的影响研究 | 期刊论文 | 张一;惠晓峰;吴宝秀 |
3 | 投资者情绪、噪声交易者与敏感性风险——基于CAPM模型的实证分析 | 期刊论文 | 张一;刘志东 |
4 | 金融危机传染的非线性动力学特征研究 | 专著 | 张一;李喆 |
5 | 新兴市场国家间的金融危机传染效应研究 | 期刊论文 | 张一;吴宝秀;李喆 |
6 | 股票投资组合价格行为研究——基于不同类型投资者交易策略的分析 | 期刊论文 | 张一;吴宝秀 |
7 | 宏观经济冲击、羊群行为与金融传染 ———基于高阶资本资产定价模型的实证分析 | 期刊论文 | 张一;惠晓峰;李喆 |
8 | 基于代表性异质投资者的金融危机传染微观机理研究 | 期刊论文 | 张一;吴宝秀;李喆 |