基于多元多尺度熵的金融危机多国间传染研究
71401028
2014
G0113.风险管理
李喆
青年科学基金项目
讲师
东北大学
21万元
金融危机传染;非线性相互预测;多元多尺度熵
2015-01-01到2017-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基于代表性异质投资者的金融危机传染微观机理研究 | 期刊论文 | 张一;吴宝秀;李喆 |
| 2 | An empirical analysis of the comovement among the international stock markets-- Based on the VEC and USIC | 会议论文 | Jiang Yuanrun;Li Zhe |
| 3 | 新兴市场国家间的金融危机传染效应研究 | 期刊论文 | 张一;吴宝秀;李喆 |
| 4 | 金融危机传染的非线性动力学特征研究 | 专著 | 张一;李喆 |
| 5 | 宏观经济信息发布对国际金融危机传染效应的影响研究 | 期刊论文 | 张一;惠晓峰;吴宝秀 |
| 6 | 基于异质交易者定价模型的资产价格泡沫内生机理研究 | 期刊论文 | 张一;吴宝秀 |
| 7 | 基于蒙特卡洛RMT去噪法小股票组合风险优化研究 | 期刊论文 | 李冰娜;惠晓峰;李连江 |
| 8 | 宏观经济冲击、 羊群行为与金融传染——基于高阶资本资产定价模型的实证分析 | 期刊论文 | 张一;惠晓峰;李喆 |
| 9 | 投资者情绪、噪声交易者与敏感性风险——基于CAPM模型的实证分析 | 期刊论文 | 张一;刘志东 |
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