【70771097】金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究国家自然基金项目

金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究

项目批准号： 70771097

批准年份： 2007

学科分类： G0107.管理系统工程

项目负责人：魏宇

资助类别：面上项目

负责人职称：教授

依托单位：西南交通大学

资助金额： 20万元

关键词：预测模型;波动率测度;多分形;时间标度;高频数据

起止时间： 2008-01-01到2010-12-31

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序号	标题	类型	作者
1	金融市场的多分形波动率测度、模型及其SPA检验	期刊论文	魏宇\|
2	中国股票市场的收益分布及其SPA检验	期刊论文	王建琼\|王鹏\|
3	中国商品期货市场的风险价值模型及其后验分析	期刊论文	魏宇\|
4	基于GJR模型的EVT动态风险测度研究	期刊论文	林宇\|魏宇\|黄登仕\|
5	我国黄金现货市场的动态VaR预测模型研究	期刊论文	黄登仕\|余江\|赖晓东\|朱宏泉\|王建琼\|魏宇\|
6	中国股票市场的最优波动率预测模型研究——基于沪深300指数高频数据的实证分析	期刊论文	魏宇\|
7	Can GARCH-class models capture long memory in WTI crude oil markets?	期刊论文	Wu Chongfeng\|Wei Yu \|Wang Yudong \|
8	股票市场的极值风险测度及后验分析研究	期刊论文	魏宇\|
9	基于多分形波动率测度的权证定价方法研究	期刊论文	王鹏\|魏宇\|王建琼\|
10	Detrended fluctuation analysis on spot and futures markets of West Texas Intermediate crude oil	期刊论文	Yudong Wang\|Yu Wei\|Chongfeng Wu\|
11	金融市场风险测度方法研究评述	期刊论文	温晓倩\|魏宇\|赖晓东\|
12	中国股票市场的多分形波动率测度及其有效性研究	期刊论文	王鹏\|王建琼\|
13	我国黄金现货市场的动态VaR预测模型研究	会议论文	魏宇\|
14	基于极值理论的沪深股市风险传染性研究	期刊论文	谭斌\|林宇\|魏宇\|黄登仕\|
15	基于Skew-t-FIAPARCH的金融市场动态风险VaR测度研究	期刊论文	魏宇\|谭斌\|林宇\|卫贵武\|
16	自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型	期刊论文	王建琼\|王鹏\|魏宇\|
17	多分形波动率测度的VaR计算模型	期刊论文	魏宇\|
18	基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究	专著	卢方元\|黄登仕\|魏宇\|
19	金融市场的多分形特征及与波动率测度的关系	期刊论文	魏宇\|王鹏\|
20	Auto-correlated behavior of WTI crude oil volatilities: A multiscale perspective	期刊论文	Yu Wei\|Chongfeng Wu\|Yudong Wang\|
21	不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析	期刊论文	王建琼\|王鹏\|魏宇\|
22	基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究	期刊论文	魏宇\|林宇\|谭斌\|
23	Forecasting volatility of SSEC in Chinese stock market using multifractal analysis	期刊论文	Wei Yu\|Wang Peng\|
24	基于多分形理论的动态VaR预测模型研究	会议论文	魏宇\|
25	沪深300股指期货的波动率预测模型研究	期刊论文	魏宇\|
26	Cross-correlations between Chinese A-share and B-share markets	期刊论文	Yudong Wang\|Yu Wei\|Chongfeng Wu\|
27	我国指数期货与现货之间的价格发现和波动性外溢	期刊论文	黄登仕\|郭彦峰\|魏宇\|
28	中国权证市场的 VaR 模型及其 Backtesting 检验	期刊论文	魏宇\|吴晓雄\|
29	债市和股市波动非对称性	期刊论文	陆贤伟\|董大勇\|纪春霞\|
30	A+H交叉上市股票间信息传递的不对称性研究	期刊论文	林宇\|魏宇\|郭彦峰\|黄登仕\|
31	基于有偏胖尾分布的随机波动模型估计及其检验	期刊论文	魏宇\|高隆昌\|
32	中国交易所债券市场分形特征的实证研究	期刊论文	张蕾\|王鹏\|魏宇\|
33	中国股票市场的高阶矩波动特征研究	期刊论文	王鹏\|王建琼\|
34	Forecasting crude oil market volatility: Further evidence using GARCH-class models	期刊论文	Wei Yu \|Huang Dengshi\|Wang Yudong\|
35	我国股市收益波动长记忆性的 R/S 分析	期刊论文	魏宇\|
36	不同抽样频率波动模型的预测精度比较	期刊论文	魏宇\|王鹏\|
37	Analysis of efficiency and multifractality of gold market based on multifractal detrended fluctuation analysis	期刊论文	Yudong Wang\|Yu Wei\|Chongfeng Wu\|

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