涨跌停机制下的期权定价：基于中国市场的理论与实证研究
71771115
2017
G0114.金融工程
杨学伟
面上项目
教授
南京大学
39万元
期权市场;期权定价模型;涨跌停机制;财富再分配
2018-01-01到2021-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | A Computational Approach to First Passage Problems of Reflected Hyper-Exponential Jump Diffusion Processes | 期刊论文 | Ning Cai;Xuewei Yang |
| 2 | Winners, Losers, and Regulators in a Derivatives Market Bubble: Evidence from Chinese Brokerage Data | 奖励 | Xindan Li;Avanidhar Subrahmanyam;Xuewei Yang |
| 3 | Winners, Losers, and Regulators in a Derivatives Market Bubble | 期刊论文 | Xindan Li;Avanidhar Subrahmanyam;Xuewei Yang |
| 4 | Can Financial Innovation Succeed by Catering to Behavioral Preferences? Evidence from a Callable Options Market | 期刊论文 | Xindan Li;Avanidhar Subrahmanyam;Xuewei Yang |
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