【70171001】多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究国家自然基金项目

多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究

项目批准号： 70171001

批准年份： 2001

学科分类： G0105.管理统计理论与方法

项目负责人：张世英

资助类别：面上项目

负责人职称：教授

依托单位：天津大学

资助金额： 13万元

关键词：多变量时间序列.持续性.协同持续性

起止时间： 2002-01-01到2004-12-31

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序号	标题	类型	作者
1	SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验	期刊论文	于素红\|张世英\|
2	基于小波变换的LMSV模型波动长记忆估计与检验	期刊论文	徐梅\|张世英\|
3	金融风险的持续性及其规避策略	期刊论文	张世英\|李汉东\|樊智\|
4	金融市场的效率与分形市场理论	期刊论文	樊智\|张世英\|
5	SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究	期刊论文	于素红\|张世英\|
6	VAR的波动持续性研究	期刊论文	樊智\|张世英\|
7	多元GARCH建模及其在中国股市分析中的应用	期刊论文	樊智\|张世英\|
8	金融市场相关程度与相关模式的研究	期刊论文	韦艳华\|张世英\|郭焱\|
9	协整理论与波动模型：金融时间序列分析及应用	专著	张世英\|樊智\|
10	随机波动模型的持续性和协同持续性研究	期刊论文	李汉东\|张世英\|
11	非平稳和长记忆时间序列主频率估计方法研究	期刊论文	徐梅\|张世英\|樊智\|
12	A Model-Free Method for Structural Change Detection Multivariate Nonlinear Time Series	期刊论文	孙青华\|张世英\|梁雄健\|
13	随机分形与金融波动的市场机制	期刊论文	樊智\|张世英\|
14	ARCH模型体系	期刊论文	张世英\|柯珂\|
15	基于GARCH模型和SV模型的VAR比较	期刊论文	于素红\|张世英\|宋军\|
16	向量随机波动模型的共因子研究	期刊论文	杜子平\|张世英\|
17	调整“已实现”波动率与GARCH及SV模型对波动预测能力的比较研究	期刊论文	徐正国\|张世英\|
18	向量GARCH模型的非线性协同持续	期刊论文	刘丹红\|徐正国\|张世英\|
19	分形市场中的资本资产定价	期刊论文	樊智\|张世英\|
20	期权定价中提前执行价值的实证研究	期刊论文	魏雪梅\|张世英\|
21	动态一致性风险度量	期刊论文	何信\|张世英\|孟利锋\|
22	分整增广GARCH－M模型	期刊论文	柯珂\|张世英\|
23	变截距SV模型及其在上海股市的实证	期刊论文	苏卫东\|张世英\|
24	SV模型的变结构研究及应用	期刊论文	白崑\|张世英\|
25	SV模型参数估计的经验特征函数方法	期刊论文	孟利锋\|张世英\|
26	ARCH模型与SV模型之间的关系研究	期刊论文	李汉东\|张世英\|
27	多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用	期刊论文	苏卫东\|张世英\|
28	金融市场的相关性分析－－Copula－GARCH模型及其应用	期刊论文	韦艳华\|张世英\|
29	具有杠杆效应SV模型的贝叶斯分析及其应用	期刊论文	孟利锋\|张世英\|何信\|

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