高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用

71771187
2017
G0105.管理统计理论与方法
鲁万波
面上项目
教授
西南财经大学
48万元
协高阶矩;投资组合选择;多因素模型;维数灾难;高频数据
2018-01-01到2021-12-31
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序号 标题 类型 作者
1 资产组合非等间隔日内在险价值研究 期刊论文 鲁万波;陈骋;王建业
2 第四届四川省专家评议(审)委员会成员 奖励 鲁万波
3 A coskewness shrinkage approach for estimating the skewness of linear combinations of random variables 期刊论文 Kris Boudt;Dries Cornilly;Tim Verdonck
4 M-estimates for the multiplicative error model 期刊论文 Wanbo Lu;Yanfeng Wang;Yuxuan Gao
5 Evaluating multiplicative error models: A residual-based approach 期刊论文 Rui Ke;Wanbo Lu;Jing Jia
6 平滑转换向量乘积误差模型及对中国股市高频交易数据的应用 期刊论文 李俊功;鲁万波
7 A closed-form moment estimator for the vector multiplicative error model and its application 期刊论文 Wanbo Lu;Yanfeng Wang;Jungong Li;Rui Ke
8 基于半参数混频误差修正模型的中国CPI 预测研究 奖励 鲁万波;杨冬
9 高速铁路、城市发展与区域经济发展不平等——来自中国的经验数据 期刊论文 鲁万波;贾婧
10 人民币汇率的混频分析与预测——基于半参数误差修正模型 期刊论文 鲁万波;陈映彤
11 第十二批四川省学术和技术带头人 奖励 鲁万波
12 基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验 期刊论文 贾婧;鲁万波;柯睿
13 A misspecification test for the higher order comoments of the factor model 期刊论文 Wanbo Lu;Dong Yang;Kris Boudt
14 基于混频模型的高阶矩最优因子个数识别研究 期刊论文 杨冬;康继军;鲁万波
15 基于非参数条件自回归极差模型的中国股市波动性预测 期刊论文 鲁万波;于翠婷;王敏
16 Can mixed-frequency data improve the higher-order moments portfolio performance? 期刊论文 Shuang Zhao;Wanbo Lu;Muhammad Wajid Raza;Dong Yang
17 Volatility spillovers of stock markets between China and the countries along the Belt and Road 期刊论文 Wanbo Lu;Yuxuan Gao;Xiaoyi Huang
18 金融知识、 投资经验与权利能力 期刊论文 张腾文;鲁万波;张涵宇
19 社会、家庭养老不平等对农村老年人健康的影响研究 期刊论文 鲁万波;于翠婷;高宇璇
20 中国股市资产价格日内跳跃行为特征及引发机制研究 期刊论文 鲁万波;亢晶浩;夏少锋;王彦锋
21 基于半参数混频误差修正模型的中国CPI预测研究 期刊论文 鲁万波;杨冬
22 基于因素模型的协高阶矩矩阵估计及其应用研究 期刊论文 鲁万波;王建业
23 股市涨跌预测与量化投资策略:基于时变矩成分分析 期刊论文 鲁万波;黄光麟;Kris Boudt
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