混频仿射宏观-金融期限结构模型构建及应用
71701165
2017
G0105.管理统计理论与方法
尚玉皇
青年科学基金项目
教授
西南财经大学
19万元
混频数据模型;预测;状态空间模型;期限结构
2018-01-01到2020-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基准收益率曲线与宏观经济:基于混频DSGE模型的研究 | 奖励 | 尚玉皇;郑挺国 |
| 2 | Oil volatility forecasting and risk allocation: evidence from an extended mixed-frequency volatility model | 期刊论文 | Shang Yuhuang;Dong Qingma |
| 3 | 基准收益率曲线与宏观经济:基于混频DSGE模型的研究 | 期刊论文 | 尚玉皇;郑挺国 |
| 4 | 股市波动长期成分与宏观基本面的非线性格兰杰因果检验 | 期刊论文 | 尚玉皇;郑挺国 |
| 5 | Interest rate term structure and the Chinese fiscal policy: a mixed frequency term structure approach | 期刊论文 | Shang Yuhuang;Zhang Xuyang;Wang Qing |
| 6 | Fitting and forecasting yield curves with a mixed-frequency affine model: Evidence from China | 期刊论文 | Shang Yuhuang;Zheng Tingguo |
| 7 | Mixed-frequency SV model for stock volatility and macroeconomics | 期刊论文 | Shang Yuhuang;Zheng Tingguo |
| 8 | Estimation and Explanation of Time-Varying Weights in Chinese CPI | 期刊论文 | Shang Yuhuang;Zhu Chunhui;Li Shaoyu |
| 9 | 中国金融形势指数混频测度及其预警行为研究 | 期刊论文 | 尚玉皇;郑挺国 |
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