离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用

71171166
2011
G0105.管理统计理论与方法
史代敏
面上项目
教授
西南财经大学
45万元
模型选择;离散值;GARCH效应;资本市场;金融时间序列
2012-01-01到2015-12-31
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序号 标题 类型 作者
1 FIRST ORDER THRESHOLD INTEGER-VALUED MOVING AVERAGE PROCESSES 期刊论文 邹红|喻开志|
2 中国货币供应过程的异常值和结构突变特征分析 期刊论文 史代敏|王秋霞|朱宗元|
3 Nonstationary INAR(1) Process with qth-Order Autocorrelation Innovation 期刊论文 Yu, Kaizhi|Zou, Hong|Shi, Daimin|
4 Some distributional limit theorems for the maxima of Gaussian vector sequences 期刊论文 Fuming Lin|Daimin Shi|Yingying Jiang|
5 金融自由化、贸易强度与股市联动：来自中美市场的证据 期刊论文 龚金国|史代敏|
6 非平稳INAR(1)过程估计量的极限分布研究 期刊论文 喻开志|史代敏|邹红|
7 基于动态线性模型的中国狭义货币需求及缺口的贝叶斯估计 期刊论文 朱宗元|穆良平|史代敏|
8 时变Copula模型非参数估计的大样本性质 期刊论文 龚金国|史代敏|
9 Integer-Valued Moving Average Models with Structural Changes 期刊论文 喻开志|邹红|史代敏|
10 Sharp learning rates of coefficient-based l (q) -regularized regression with indefinite kernels 期刊论文 Lv ShaoGao|Shi DaiMin|Xiao QuanWu|Zhang MingShan|
11 Limit properties of exceedance pointprocesses of strongly dependent normalsequences 期刊论文 Fuming lin|Daimin Shi|Yingying Jiang|
12 Non-parametric estimation of copula parameters: testing for time-varying correlation 期刊论文 龚金国 Weiou Wu David McMillan 史代敏|
13 截面独立与相关下的面板协整检验的比较 期刊论文 王秋霞 朱宗元|
14 测量误差对单位根检验的影响 期刊论文 刘田|谈进|史代敏|
15 THE NONSTATIOARY INAR(1) PROCESS WITH MOVING AVERAGE COMPONENTS 期刊论文 Kaizhi Yu|Hong Zou|Daimin Shi|
16 The combined Poisson INMA(2) models for integer-valued time series 期刊论文 Hong Zou|Kaizhi Yu|Daimin Shi|
17 Information ratio test for model misspecification on parametric structures in stochastic diffusion models 期刊论文 Zhang, Shulin|Song, Peter X-K|Shi, Daimin|Zhou, Qian M.|
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