基于马氏链近似的随机波动Lévy模型下路径依赖型期权定价研究
11426176
2014
A0210.随机分析与随机过程
张素梅
数学天元基金项目
教授
西安邮电大学
3万元
马氏链近似;随机波动Lévy模型;期权定价;路径依赖型期权
2015-01-01到2015-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Theexistence of a solution to a class of degenerate parabolic variationalinequalities | 期刊论文 | Yudong Sun|Yimin Shi| |
| 2 | MarkovChain Approximation method for Pricing Barrier Options with Stochastic Volatilityand Jump | 会议论文 | |
| 3 | An Efficient Calibration Method for A Stochastic Volatility Lévy Model | 会议论文 | |
| 4 | OnInterval-Valued Pseudolinear Functions and Interval-Valued Pseudolinear OptimizationProblems | 期刊论文 | Qinghua Zheng|Chang Zhou|Xiaojue Ma|Lifeng Li| |
| 5 | Relationshipsbetween interval-valued vector optimization problems and vector variationalinequalities | 期刊论文 | Jianke Zhang|Qinghua Zheng|Xiaojue Ma|Lifeng Li| |
| 6 | A publishingmethod of lightweight three-dimensional assembly instruction for complex products | 期刊论文 | Junhao Geng|Sumei Zhang| |
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