【71773035】中国股票市场的长期记忆、趋势预测与重大风险识别国家自然基金项目 - 国家自然科学基金查询网

中国股票市场的长期记忆、趋势预测与重大风险识别

项目批准号： 71773035

批准年份： 2017

学科分类： G0307.金融经济

项目负责人：谭政勋

资助类别：面上项目

负责人职称：教授

依托单位：湖南师范大学

资助金额： 48万元

关键词：长期趋势预测;重大风险识别;股票市场;长期记忆

起止时间： 2018-01-01到2021-12-31

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序号	标题	类型	作者
1	Time-varying ARFIMA-GARCH model with symmetric thresholds: applications to inflation	期刊论文	Zhengxun Tan（谭政勋）;Liu Juan
2	Stock prices’ long memory in China and the United States	期刊论文	Zhengxun Tan（谭政勋）;Yao Fu;Hong Cheng;Juan Liu
3	Value at risk and returns of cryptocurrencies before and after the crash: long-run relations and fractional cointegration	期刊论文	Zhengxun Tan（谭政勋）;Binuo Xiao;Yilong Huang;Li Zhou
4	改进的效率测算模型、影子银行与中国商业银行效率	期刊论文	李丽芳;谭政勋;叶礼贤
5	The effect of monetary policy on China’s housing prices before and after 2017: A dynamic analysis in DSGE model	期刊论文	Zhengxun Tan（谭政勋）;Qianqian Tang;Juan Meng
6	Detecting stock market turning points using wavelet leaders method	期刊论文	Zhengxun Tan
7	中国股票市场主要转折点的识别:基于改进的小波领袖法与逼近技术的贝叶斯法	期刊论文	谭政勋;黄锦东;叶诚
8	Value at risk and return in Chinese and the US stock markets: Double long memory and fractional cointegration	期刊论文	Zhengxun Tan（谭政勋）;Binuo Xiao;Yilong Huang;Li Zhou
9	The trend and cycle components of China’s housing prices: a new decomposition method	期刊论文	Zhengxun Tan（谭政勋）;Juan Liu;Peng Chen

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