基于Lévy过程跳跃风险和随机波动模型的期权定价及尾部风险测度研究

71901130
2019
G0114.金融工程
宫晓莉
青年科学基金项目
教授
青岛大学
19万元
期权定价模型;欧式期权;Lévy跳跃过程;随机波动;尾部风险
2020-01-01到2022-12-31
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序号 标题 类型 作者
1 期权定价与尾部风险管理研究 专著 宫晓莉;熊熊
2 Institutional investor network, analyst public information and extreme risks 期刊论文 Xiao-Li Gong;Zhi-Qiang Du
3 独立董事网络与股价同步性 期刊论文 宫晓莉;王智恒;熊熊
4 波动溢出网络视角的金融风险传染研究 期刊论文 宫晓莉;熊熊
5 天津市金融学会重点调研课题 奖励 熊熊;宫晓莉;董明华;张维
6 第十七届天津市社会科学优秀成果奖 奖励 宫晓莉;熊熊;张维
7 The dynamic effects of international oil price shocks on economic fluctuation 期刊论文 Xiao-Li Gong;Jian-Min Liu;Xiong Xiong;Wei Zhang
8 Institutional Investor Information Sharing, Stock Market Extreme Risk, and Financial Systemic Risk 期刊论文 Gong Xiao-Li;Du Zhi-Qiang
9 我国金融机构系统性风险度量与外溢效应研究 期刊论文 宫晓莉;熊熊;张维
10 Research on China's financial systemic risk contagion under jump and heavy-tailed risk 期刊论文 宫晓莉;刘喜华;熊熊;张维
11 2020年度山东省高等学校人文社会科学优秀成果奖 奖励 宫晓莉;刘喜华;熊熊;张维
12 Shadow banking, monetary policy and systemic risk 期刊论文 Xiao-Li Gong;Xiong Xiong;Wei Zhang
13 Multi-objective portfolio optimization under tempered stable Lévy distribution with Copula dependence 期刊论文 宫晓莉;熊熊
14 经济政策不确定性与国际金融网络间的尾部风险传染研究 期刊论文 宫晓莉;刘建民;熊熊;张维
15 Research on stock volatility risk and investor sentiment contagion from the perspective of multi-layer dynamic network 期刊论文 Xiao-Li Gong;Jian-Min Liu;Xiong Xiong;Wei Zhang
16 Higher-order dynamic effects of uncertainty risk under thick-tailed stochastic volatility 期刊论文 Xiao-Li Gong;Jin-Yan Lu;Xiong Xiong;Wei Zhang
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