【11771239】高维时间序列的网络分析国家自然基金项目 - 国家自然科学基金查询网

高维时间序列的网络分析

项目批准号： 11771239

批准年份： 2017

学科分类： A0402.统计推断与统计计算

项目负责人：李东

资助类别：面上项目

负责人职称：副教授

依托单位：清华大学

资助金额： 48万元

关键词：向量自回归模型;条件异方差模型;非平稳时间序列;GARCH模型;平稳时间序列

起止时间： 2018-01-01到2021-12-31

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项目成果
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序号	标题	类型	作者
1	The marginal density of a TMA (1) process	期刊论文	Dong Li;Jiaming Qiu
2	Self-weighted LAD-based inference for heavy-tailed continuous threshold autoregressive models	期刊论文	Yaxing Yang;Dong Li
3	Change-point detection for expected shortfall in time series	期刊论文	Sun Lingyu;Li Dong
4	On the three-step non-Gaussian quasi-maximum likelihood estimation of heavy-tailed double AR models	期刊论文	Huan Gong;Dong Li
5	Testing error distribution by kernelized Stein discrepancy in multivariate time series models	期刊论文	Donghang Luo;Ke Zhu;Huan Gong;Dong Li
6	On Brownian motion approximation of compound Poisson processes with applications to threshold models	期刊论文	Dong Li;Shiqing Ling;Howell Tong;Guangren Yang
7	Strict stationarity testing and GLAD estimation of double autoregressive models	期刊论文	Shaojun Guo;Dong Li;Muyi Li
8	Renorming volatilities in a family of GARCH models	期刊论文	Dong Li;Wuqing Wu
9	Testing and modelling for the structural change in covariance matrix time series with multiplicative form	期刊论文	Feiyu Jiang;Dong Li;Wai Keung Li;Ke Zhu
10	Network GARCH Model	期刊论文	Jing Zhou;Dong Li;Rui Pan;Hansheng Wang
11	Adaptive inference for a semiparametric generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model	期刊论文	Jiang Feiyu;Li Dong;Zhu Ke
12	On an absolute autoregressive model and skew symmetric distributions	期刊论文	Dong Li;Howell Tong

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