用方差减小技术估计协方差矩阵可变时投资组合的VaR和CVaR
71101111
2011
G0113.风险管理
孙丽华
青年科学基金项目
副教授
同济大学
20万元
方差减小技术;VaR;蒙特卡洛模拟;协方差矩阵可变;CVaR
2012-01-01到2014-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Optimization via simulation using Gaussian process-based search | 会议论文 | Sun, Lihua|Hong, L. Jeff|Hu, Zhaolin| |
| 2 | Balancing Exploitation and Exploration in Discrete Optimization via Simulation Through a Gaussian Process-Based Search | 期刊论文 | Sun Lihua|L. Jeff Hong|Hu Zhaolin| |
| 3 | Valuation of Stock Loans with Jump Risk | 期刊论文 | Cai Ning|Sun Lihua| |
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