基于模拟仿真方法的美式期权风险对冲参数计算问题研究
71501196
2015
G0114.金融工程
刘彦初
青年科学基金项目
副教授
中山大学
19万元
模拟仿真;期权定价与风险对冲;金融衍生品风险管理;美式期权;动态规划
2016-01-01到2018-12-31
- 中英文摘要
- 结题摘要
- 结题报告
- 项目成果
- 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Index Futures Trading and Spot Volatility in China: a Semi-Parametric Approach with Range-Based Proxies | 期刊论文 | Na Tan;Yulei Peng;Yanchu Liu;Zhewen Pan |
| 2 | Pricing Continuously Monitored Barrier Options under the SABR Model: a Closed-Form Approximation | 期刊论文 | Nian Yang;Yanchu Liu;Zhenyu Cui |
| 3 | Robust upper bounds for American put options | 期刊论文 | Ye Du;Shan Xue;Yanchu Liu |
| 4 | Lévy过程下金融期权风险对冲参数的模拟仿真估计 | 期刊论文 | 刘刚;崔振嵛;刘彦初;谢金贵 |
| 5 | Approximate Arbitrage-Free Option Pricing under the SABR Model | 期刊论文 | Nian Yang;Nan Chen;Yanchu Liu;Xiangwei Wan |
| 6 | Integral representation of vega for American put options | 期刊论文 | Yanchu Liu;Zhenyu Cui;Ning Zhang |
| 7 | Single Transform Formulas for Pricing Asian Options in a General Approximation Framework under Markov Processes | 期刊论文 | Zhenyu Cui;Chihoon Lee;Yanchu Liu |
| 8 | 基金竞争与泡沫资产配置的模仿行为研究 | 期刊论文 | 刘京军;刘彦初;熊和平 |
查看更多信息请先登录或注册
