一般跳分布下的跳扩散模型的期权定价理论及其应用
71671094
2016
G0114.金融工程
李冰清
面上项目
教授
南开大学
48万元
一般跳分布;期权定价;离散随机过程;跳扩散过程
2017-01-01到2020-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基于节点度和连接方式的网络异质性测度方法 | 期刊论文 | 卢国祥;李冰清;王丽佳 |
| 2 | 金融控股集团内部风险传染研究 | 期刊论文 | 李冰清;张潇元 |
| 3 | Price dynamics, social networks and communication | 期刊论文 | Li Bingqing;Wang Lijia;Lu Guoxiang |
| 4 | Option Pricing for a Jump-Diffusion Model with General Discrete Jump-Size Distributions | 期刊论文 | Fu Michael C.;Li Bingqing;Li Guozhen;Wu Rongwen |
| 5 | 公司市值、公司治理与风险管理研究——基于面板联立方程模型的经验 | 期刊论文 | 李冰清;王涵;房璐;魏然 |
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