【71771147】上半方差、下半方差及其不对称性对期权定价的影响国家自然基金项目 - 国家自然科学基金查询网

上半方差、下半方差及其不对称性对期权定价的影响

项目批准号： 71771147

批准年份： 2017

学科分类： G0114.金融工程

项目负责人：刁训娣

资助类别：面上项目

负责人职称：副教授

依托单位：上海交通大学

资助金额： 47万元

关键词：波动率;半方差;期权定价理论;期权定价模型

起止时间： 2018-01-01到2021-12-31

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序号	标题	类型	作者
1	Does a unique "T+1 trading rule" in China incur return difference between daytime and overnight periods?	期刊论文	Xundi Diao;Hongyang Qiu;Bin Tong
2	Valuation and Hedging Strategy of Currency Options under Regime-Switching Jump-Diffusion Model	期刊论文	Chen Shou ting;Diao Xun di;Zhu Ai lin
3	优秀论文奖	奖励	Chenchen Li;Rui Li;Xundi Diao;Chongfeng Wu
4	Operational risk quantified with spectral risk measures: a refined closed-form approximation	期刊论文	Tong Bin;Diao Xundi;Wu Chongfeng
5	Inclusive and Intelligent Finance SWUFE Research Award	奖励	Zhuolei Li;Chongfeng Wu;Xundi Diao
6	Market segmentation and supply-chain predictability: evidence from China	期刊论文	Li Chenchen;Li Rui;Diao Xundi;Wu Chongfeng
7	模糊随机不确定环境下考虑决策者主观判断的亚式期权定价	期刊论文	王献东;何建敏
8	A General Accurate Approximation for Pricing and Hedging Basket Options with Exact Moment Matching	期刊论文	Wu Feifan;Diao Xundi;Wu Chongfeng
9	Option pricing formulas based on uncertain fractional differential equation	期刊论文	Weiwei Wang;Dan A. Ralescu
10	Bounded rationality, asymmetric information and mispricing in financial markets	期刊论文	Qingbin Gong;Xundi Diao

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