基于等级依赖期望效用的投资组合优化问题研究
71401103
2014
G0102.运筹与管理
万相伟
青年科学基金项目
副教授
上海交通大学
20万元
投资组合选择;概率扭曲;非完全市场;灵敏度优化分析;行为决策偏好
2015-01-01到2017-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Approximate arbitrage-free option pricing under the SABR model | 期刊论文 | Nian Yang;Nan Chen;Yanchu Liu;Xiangwei Wan |
| 2 | Sensitivity Analysis of Nonlinear Behavior with Distorted Probability | 期刊论文 | Xi-Ren Cao;Xiangwei Wan |
| 3 | The Survival Probability of the SABR Model: Asymptotics and Application | 期刊论文 | Nian Yang;Xiangwei Wan |
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