非线性数学期望下的倒向随机微分方程及其应用
11801365
2018
A0603.经济数学与金融数学
林一青
青年科学基金项目
副教授
上海交通大学
24万元
委托代理问题;非线性数学期望;倒向随机微分方程;模型不确定性;效用最大化
2019-01-01到2021-12-31
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| 序号 | 标题 | 类型 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Random horizon principal-agent problems | 期刊论文 | Yiqing Lin;Zhenjie Ren;Nizar Touzi;Junjian Yang |
| 2 | On properties of solutions to Black-Scholes-Barenblatt equations | 期刊论文 | Li Xinpeng;Lin Yiqing;Xu Weicheng |
| 3 | Utility Maximization Problem with Transaction Costs: Optimal Dual Processes and Stability | 期刊论文 | Gu Lingqi;Lin Yiqing;Yang Junjian |
| 4 | Second order backward SDE with random terminal time | 期刊论文 | Lin Yiqing;Ren Zhenjie;Touzi Nizar;Yang Junjian |
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